En este evento virtual se analizó la eficiencia de los mercados mexicanos y el norteamericano en el periodo previo y durante la pandemia.
Se llevó a cabo el evento en línea Joint Section Colloquium 2021 "Post Pandemic Actuary: What We Have Learnt" de la International Actuarial Association (IAA), en el que participó el doctor Fernando Mariné Osorio, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Actuariales; el maestro Ramón Barrios, recientemente egresado de la Maestría en Riesgo de dicha Facultad, y el doctor Juan Carlos Bribiesca, profesor de la Universidad Anáhuac México, con el tema “Implied Bias in the Valuation of Public Stocks in Mexican and American Market in Pandemic Times”.
En esta investigación que presentaron se cuantifica la eficiencia de los mercados mexicanos y el norteamericano, comparando los precios de mercado con aquellos obtenidos de las metodologías de múltiplo y de flujo de efectivo descontado. El análisis realizado se hizo en los meses de mayor certidumbre (previos a la pandemia) en comparación con los meses de pandemia, tomando como referencia el Black Swan Index para la incertidumbre.
Los resultados presentados analizan la relación entre los precios de mercado y sus precios teóricos, arrojando conclusiones y nuevos cuestionamientos sobre los mercados y su eficiencia.
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Más información:
Facultad de Ciencias Actuariales
Lic. Marcela Lucía Zamudio Rosas
marcela.zamudio@anahuac.mx