Académicos de Actuaría destacan en el Premio “Fundadores AMA”

El enfoque del proyecto de los integrantes de la Facultad de Ciencias Actuariales promete soluciones sólidas para la constitución de fondos de pensiones y revoluciona la manera en que entendemos y aplicamos las teorías actuariales en el contexto mexicano.

Miembros de nuestra Facultad de Ciencias Actuariales participaron en el 3er Premio “Fundadores AMA”, certamen organizado por la Asociación Mexicana de Actuarios, A.C. (AMA) que convoca a actuarios, investigadores y estudiantes de la carrera de actuaría para presentar artículos inéditos sobre temas actuariales de aplicación práctica relacionados con seguros y fianzas.

En esta ocasión el Mtro. Humberto Plata Gallegos y el Dr. Daniel López Barrientos obtuvieron el 2º lugar en esta competencia celebrada en el marco del XXXI Congreso Nacional de Actuarios en Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado 11 de noviembre de 2023.

El Mtro. Plata Gallegos, egresado de la Maestría en Riesgo y estudiante del Doctorado en Ciencias Actuariales, junto con el Dr. López Barrientos (Actuaría, gen. ‘03),  profesor-investigador de dicha Facultad, destacaron con su trabajo titulado “Una nueva aproximación a la constitución de una reserva actuarial de arriba p'abajo”.

El artículo se muestra como una alternativa a la tendencia actual de la modelación matemática de la constitución de reservas en seguros y pensiones. En él, los autores usan herramientas estándar en el análisis actuarial, así como de algunas técnicas de control estocástico con el fin de elaborar una metodología para constituir un fondo de pensiones que permita a sus afiliados cobrar las rentas vitalicias que les corresponden, manteniendo una probabilidad prescrita de ruina.

Entre las técnicas actuariales utilizadas destaca el modelo de Cramér-Lundberg con primas y derechos contingentes, y las recomendaciones de Bühlmann para calcular las primas en los niveles superior e inferior de una cartera. De la teoría del control estocástico, el trabajo recurre a la optimización de un proceso Markoviano de decisión donde el conjunto de estados es un espacio finito bajo el criterio del pago promedio y el uso de una versión de la ley fuerte de los grandes números para considerar las trayectorias del proceso de riqueza, en lugar de sus valores esperados. El hilo conductor del artículo es la implementación computacional del método de valuación de las pensiones en el caso mexicano con datos recientes.

Los autores también crearon una herramienta computacional que permite replicar los resultados de esta investigación, además de generar otros, modificando nuestros supuestos.

Los artículos ganadores se publicarán en el próximo volumen de la Revista Mexicana de Investigación Actuarial Aplicada del Colegio Nacional de Actuarios Trabajando.

Es importante señalar que el Dr. López Barrientos ya había sido galardonado en la segunda edición de este mismo concurso, lo que resalta su continuo compromiso con la excelencia en el campo actuarial.

Puedes consultar aquí la herramienta computacional que diseñaron.