Ciencias Actuariales participa en seminario de juegos del Colmex y el CEE

El Dr. José López participó en este evento organizado por el Centro de Estudios Económicos y el Colegio de México sobre control óptimo y aplicaciones.

Se llevó a cabo el seminario de juegos, control óptimo y aplicaciones organizado por el Centro de Estudios Económicos (CEE) y el Colegio de México (Colmex) en el que participó el Dr. José Daniel López Barrientos (Actuaría, gen. '03), profesor e investigador de nuestra Facultad de Ciencias Actuariales.

Con el tema con el tema Robust optimal control for diffusion processes with Markovian switching: the average criterion, nuestro académico habló de las condiciones suficientes para garantizar la existencia de políticas óptimas robustas para problemas de planeación en un horizonte temporal infinito para una clase general de procesos controlados de difusión con modos múltiples, donde el coeficiente de deriva depende de un evento discreto y de un parámetro desconocido y posiblemente no-observable.

Para este efecto, formuló el problema como uno de control en el peor escenario y usó dos ejemplos: uno de control óptimo de contaminación y otro sobre control de inventarios.

Este evento fue moderado por Adolfo Minjares Sosa, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora, y participaron como organizadores Héctor Jasso, del Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Saúl Mendoza-Palacios, del Programa de Análisis Económico de México (Praem-CEE) del Colegio de México.