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Dr. Adan Díaz Hernández

Adan

Estancia de investigación posdoctoral, University of Essex, UK.
Doctorado en Ciencias Financieras, ITESM.
Doctorado en Alta Dirección, CPEM.
Maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información, UAM.
Maestría en Ciencias Financieras, ITESM.
Maestría en Ciencias Matemáticas, UNAM.
Licenciaturas en Actuaría y en Matemáticas, UNAM.
Professional Risk Manager (PRM) designation, PRMIA.
CEO y socio fundador en ADlepH Algorithmics SC.


Curriculum Vitae in English
http://www.sedonaws.com/members/anahuac_adh/cv/


Sus principales temas de investigación docencia y consultoría son:

Metodologías avanzadas para la medición y gestión de riesgos (sectores bancario y asegurador), Finanzas cuantitativas, Econometría, Cópulas, Valores extremos, Modelos de calificación crediticia.


Algunas de sus publicaciones:


- “A multiple regime extension to the Heston-Nandi GARCH(1,1) model”, Journal of Empirical Finance, 53, 162-180, Países Bajos, 2019 (con N. Constantinou).

- “Pricing Holder-Extendable Call Options with Mean-Reverting Stochastic Volatility”, ANZIAM Journal, 61(4), 382-397, Reino Unido, 2019 (con S.N.I. Ibrahim, J.G. O’Hara y N. Constantinou).

- “Los determinantes de las variaciones en el rendimiento del oro”, Contaduría y Administración, 65(2), México, 2020 (con J.C. Ramírez y Y. Salazar).

- “Counterdiagonal/nonpositive tail dependence in vine copula constructions: application to portfolio management”, Statistical Methods and Applications, 30(2), Alemania, 2021 (con Y. Salazar).

- “Regular variation, conditions of domain of attraction and the existence of the tail dependence function in the general dependence case: a copula approach”, Journal of Statistical Theory and Practice, 15(9), 2021 (con Y. Salazar).

- “The general tail dependence function in the Marshall-Olkin, hierarchical archimedean, extreme value and other parametric copula models with application to financial time series”, Sankhya B, 2021 (con Y. Salazar).